双线性模型

百科含义

双线性模型(Bilinear model)是介于常规ARMA模型和随机系数ARMA 模型之间的一种模型。由Granger&Anderson(1978)提出，双线性模型优点在于保留了ARMA 模型简单结构的大部分特性。双线性模型能够刻画具有偶然爆发特征的时间序列，它的另一种常见形式是仅具有AR 结构。